98. [초보] 추세추종 전략의 800년 역사

제가 200년 백테스트를 몇 개 올렸는데 그게 길다고 생각하십니까?

800년 백테스트를 한 놀라운 분들도 있습니다!
Global Financial Data라는 DB에는 나름대로 1223년부터 일부 금융자산 월별 데이터를 찾아볼 수 있는 것 같습니다.

800년 주식, 채권, 원자재, 외환 등을 총망라해서 연복리 13%를 번 그 전략은 무엇일까요?
참고로 800년간 복리 13%를 벌면 1원이 1경 * 1경 * 10만원 정도가 됩니다 ㅋㅋ 물론 이우주에 있는 돈을 다 합쳐도 그정도는 안되겠으나, 이 전략이 징기스칸 시절부터 매우 막강한 것을 확실한 것 같습니다.

그 전략을 무엇? 바로 절대모멘텀(추세추종전략)! 입니다. 게다가 최대손실 회복 구간도 그냥 배수 + 보유전략의 10-15%밖에 안됩니다! 즉, 매수+ 보유하는 전략은 재수 없으면 몇 십년 걸려서도 본전을 못 찾는데, 절매모멘텀은 몇 년 만이면(?) 만회합니다. 중세, 근대, 현대시장에서 다 통하는 것을 보니 이 절대모멘텀에는 인간이 거역할 수 있는 무언가(?) 가 있는 것 같습니다.

여러분, 다 같이 절대모멘텀을 통해서 부자됩시다!!

관련 책: Greysermann/Kaminski - Trend Following with Managed Futures(2014)

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