125. 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드 (1-1)

듀얼모멘텀이라는 전략은 매우 훌륭한 전략입니다.
자산을 몇 개 뽑아 넣고 그 중 최근 가장 많이 오른 자산에 투자하고(상대모멘텀), 최근 모든 자산의 수익이 부진하면(마이너스이면) 투자를 중단하고 현금을 보유(절대모멘텀)하는, 간단하지만 강력한 논리를 가진 전략입니다.
동일한 자산 매수 + 존버보다 수익도 높고 최대손실도 낮아지는 경향이 있습니다.

(최근 듀얼모멘텀이라는 책이 번역이 되었습니다. 제가 공동역자인 사실은 비밀 아닙니다)

그러나 듀얼모멘텀 전략들이 발표된 후에도 수많은 연구자들이 최대 손실을 더 낮추려는 시도를 지속하고 있습니다. "따라서 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드" 시리즈를 시작합니다.

이번엔 FAA 전략! 그 후 PAA, MPAA, 종합 듀얼모멘텀 등 재미있는 전략들이 계속 나옵니다.

※ 경고 : 좀 어려울 수 있습니다. 클릭수 떨어지면 가슴아프겠지만 - 어쩌겠습니까!!
올리고 싶은 건 올려야죠!! ㅋㅋㅋㅋ
인내심 있게 정독하시면 투자 실력이 확 늘어날 겁니다!!

관련 자료: W. Keller/H. van Putten - Generalized Momentum and Flexible Asset Allocation (FAA): An Heuristic Approach(2012)

링크: https://papers.ssrn.com/sol3/p....apers.cfm?abstract_i

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