148. 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드 (4) - 종합 듀얼모멘텀

안토나치라는 위대한 사나이는 듀얼모멘텀이라는 전략을 만들고 동일한 이름의 책을 썼습니다. 그런데 책을 쓰기 위해 GEM이라는 아주아주 심플한 전략을 만들었고 그 전략이 굉장히 유명해습니다. 그런데 그가 먼저 쓴 논문에 보면 이보다 훨씬 더 훌륭한 전략이 숨겨져 있습는데 묻혔습니다. 이 "종합 듀얼모멘텀(Composite Dual Momentum)이라는, 동적자산배분과 정적자산배분을 적절히 섞은 훌륭한 전략을 다시 세상에 공개하겠습니다.

이 전략은 매우 심플하고, 정적자산배분과 동적자산배분의 수익에 중간 정도 나오는데 MDD는 절반 이상으로 확 줄어버립니다. 기적의 전략이죠! 안토나치 만세!!

관련 논문: G. Antonacci - Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum(2016)

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