68. 최근 1주일 폭망한 주식을 사보자

요즘 "퀀트전략은 너무 지루해" 하시는 분들이 많이 있으신데 이 전략을 쓰시면 절대 지루하지 않습니다. 거의 매일매일 거래를 하실 수 있습니다.

지금까지 모멘텀이 좋다는 영상을 많이 만들었는데, 그건 최근 3-12개월간 주가가 많이 오른 주식에 해당되는 내용이었습니다.

단기적으로는 역추세 전략이 더 잘 먹힙니다. 예를 들면 최근 5일간 많이 떨어진 주식은 다시 바운스해서 오르는 경향이 있죠. 이런 애들의 최근 5일 수익이 다시 정상화 되어서 상위 50%에 도달하면 잽싸게 팔고 다른 주식으로 갈아타는 전략을 고려해 볼만 합니다.
미국에서는 심지어 대형주에서도 먹힙니다.

단, 단기전략에서는 거래비용이 전략 성패에 엄청난 영향을 미칩니다. 특히 한국에서는 "한국 시장의 히틀러", 즉 거래세가 있습니다. 이놈이 많은 단기전략들을 무력화시키는데요, 그렇다고 해서 단기적략 기법들을 아는 것은 무효하지 않습니다. 왜 그런지는 영상 끝에서 살펴봅니다.

관련 논문:
Wilma de Groot, Joop Huij, , Weili Zhou -Another look at trading costs and short-term reversal profits(2011)
링크: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1605049&download=yes

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