67. 과학적 투자의 아버지 에드 쏘프, 금융을 정복하다!

에드 쏘프가 어떻게 도박장에서 활약했는지, 금융시장에서는 초기 몇년간 흑역사를 썼는지 영상 65, 66을 통해서 살펴보았습니다.

1965년부터 쏘프는 그의 IQ 200을 풀가동하여 진지하게 금융 연구를 하기 시작합니다. 조만간 그는 '옵션의 가치를 측정하는 공식' 을 개발하여 이를 통해 큰 돈을 벌게 됩니다. "나만 이 공식을 알고 있어서 총을 자지고 창칼로 무장한 야만인들과 전쟁하는 느낌이었다" 라고 나중 밝힙니다.

에드 쏘프의 헤지펀드는 1969-88년 20년 구간 동안 단 한 해도 손실을 내지 않습니다!

쏘프는 이와 관련된 책(Beat the Market)도 쓰는데, 크게 감명을 받은 블랙, 숄즈라는 두 영웅들이 나중 '블랙숄즈 공식' 이라는, 금융 역사상 가장 중요한 공식을 만들어 내고 나중 노벨상도 받습니다.

쏘프는 그들보다 더 빨리 동일한 공식을 개발했으나 논문을 써서 노벨상을 받기보다는 조용히 돈을 버는 길을 선택했습니다. 여러분의 선택은 어떠셨을까요?

마지막으로 워렌 버핏과 에드 쏘프의 역사적인 모임, 에드 쏘프가 제 영상에서도 자주 나오는 '퀀트투자'로 어떻게 돈을 벌었는지도 덤으로 설명드립니다.

퀀트투자를 한 쏘프의 두번째 헤지펀드는 1994-2002년 8년간 복리 18%를 벌고, 이 해를 기점으로 쏘프는 70세 나이에 은퇴합니다.

자, 이걸로 에드 쏘프 시리즈는 끝!

관련 책:
E. Thorp - A Man for All Markets(2017)
Thorp, Kassouf - Beat the Market(1967)

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