85. 모멘텀의 오묘한 세계 (10) - 중기 윈너, 장기 루저 주식, 시너지 대박

이번에도 아주 흥미로운 논문을 소개해 드립니다.
모멘텀 두개를 결합하니까 시너지가 팍팍 나네요!

최근 3-12개월동안 잘나간 주식이 계속 잘 나가는 모멘텀 효과는 잘 알려져 있는데, 최근 3년간 많이 오른 주식은 폭망하는 효과도 있습니다. 반대로 최근 3년간 많이 떨어진 주식은 오르는 효과가 있습니다!

이 두개를 합쳐서 최근 3년 동안 많이 떨어졌는데, 최근 1년에는 많이 회복되어 꽤나 오르고 있는 주식을 산다면?

상당한 시너지를 보입니다!!

1. 최근 3년 수익 별로 + 최근 1년 수익 높음
2. 최근 1년 수익 높음

두 전략을 비교하면 1번이 2번을 압도합니다!

이 전략은 거의 전세계적으로 먹히는 만능 전략이라 한국에도 먹힐지 매우 궁금합니다. 백테스트를 해봐야겠습니다.

#투자 #퀀트투자 #주식 #할수있다퀀트투자 #할수있다알고투자 #할투 #강환국 #헤이비트 #모멘텀 #중기모멘텀 #장기모멘텀 #저PBR #계량투자 #역추세전략

헤이비트 웹사이트: www.heybit.io

홍보! 책
할 수 있다! 퀀트투자:
http://www.yes24.com/Product/goods/45504859

가상화폐 투자 마법 공식:
http://www.yes24.com/Product/goods/58559013

페이스북: https://www.facebook.com/kangcfa